背景介绍

近年来，市场环境变化显著。一方面，资管新规打破刚兑之后，投资人需要更谨慎地权衡风险与收益。另一方面，机构间的竞争加剧，低风险的收益逐渐衰减，主要策略的夏普比率也在持续降低。没有了往昔高Alpha的加持，基金经理和投资人何去何从？ 
       7月28日，北京基金小镇举办“尾部风险管理与权益投资”主题分享会，北京林道资产管理有限公司管理合伙人、基金经理赵林将从风险管理出发，讲解如何利用尾部风险对冲来加强权益市场的投资收益。

活动时间

2023年7月28日14:00-16:00

议程

• 年化收益的误区
• 风险管理与绝对收益的关系
• 尾部风险对冲的操作逻辑
• 风险管理与私募行业的发展

嘉宾介绍

赵林 北京林道资产管理有限公司管理合伙人/基金经理
       赵先生是波士顿大学学士、清华大学硕士，北京大学光华管理学院选修课 “期权波动率和对冲基金”讲师。
       2004年，赵先生作为创始成员加入纽约Capstone Investment Advisors LLC., 履职基金经理，负责美国个股、ETF、股指的期权投资，同时负责Capstone交易员培训项目的开发与管理。
       2015年6月归国加入中信证券，就职于衍生品经纪业务部和资产管理部，负责期权策略研发、投教及推广。
       2018年6月，作为融合其华尔街经验与国内期权交易心得的首次尝试，发行了个人境内首支、聚焦于场内期权波动率交易的对冲基金。
       2019年11月，创立林道资产，通过继续专注期权波动率交易、拓展包括尾部风险对冲在内的另类投资，精耕国内波动率对冲基金业务。